Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) – это хорошо отрегулированная интегрированная графическая система, основанная на комбинированной работе пяти линий, работа по которой дает хороший результат. В данном случае мы используем слово «система», поскольку оно является ключевым для понимания того, как использовать разные торговые стратегии, которые мы будем рассматривать в нашей статье. Каждая стратегия, которая будет рассмотрена здесь, является частью интегрированной системы Ишимоку, и не может быть рассмотрена отдельно.

Это означает, что, если сценарий, который соответствует данной стратегии налицо, вы должны оценить этот сигнал, проанализировав другие составляющие графика, чтобы понять, предлагает ли он вам надежный сетап. Следует также помнить, что поскольку Ишимоку это торговая система, все отдельные стратегии, которые предлагаются для торговли на ее базисе, это «вспомогательные системы» в рамках более глобальной торговой системы. При этом даже, если рассматривать каждую из изложенных здесь стратегий в качестве автоматической и изолированной от других торговых тактик, работа по ним может быть весьма успешной.

Изложенные ниже стратегии являются достаточно мощными, и могут приносить хорошие результаты, если использовать их с умом, применяя анализ общей картины, которую дают нами линии Ишимоку. Мы рекомендуем всегда помнить об этом, когда вы будете применять данные стратегии на практике.

Пересечение Тенкан Сен и Киджун Сен

Пересечение линий Тенкан Сен (Tenkan-sen) и Киджун Сен (Kijun-sen) – одна из самых известных и традиционных стратегий в рамках системы Ichimoku Kinko Hyo. Как и следует из названия, сигналом в ней считается пересечение линий тенкан сен (Tenkan-sen) и киджун сен (Kijun-sen). Если тенкан сен (Tenkan-sen) пересекает линию киджун сен (Kijun-sen) вверх, то сигнал считается бычьим («Золотой крест»). Соответственно, медвежий сигнал дается, когда тенкан сен (Tenkan-sen) пересекает киджун сен (Kijun-sen) вниз («Мертвый крест»). Также как и все другие стратегии в рамках системы Ишимоку, полученный сигнал пересечения этих двух линий следует рассматривать в рамках более широкой картины перед принятием решения. В таком случае ваши шансы на успех будут намного больше.

В целом стратегию пересечения тенкан сен (Tenkan-sen) и киджун сен (Kijun-sen) можно разделить на три группы в зависимости от силы сигнала: сильный, нейтральный и слабый сигналы.

— Сильный сигнал пересечения линий тенкан сен (Tenkan-sen) и киджун сен (Kijun-sen) на покупку имеет место, когда бычье пересечение происходит над кумо. Сильный сигнал пересечения линий тенкан сен (Tenkan-sen) и киджун сен (Kijun-sen) на продажу имеет место, когда медвежье пересечение происходит под кумо.

— Нейтральный сигнал пересечения линий тенкан сен (Tenkan-sen) и киджун сен (Kijun-sen) на покупку имеет место, когда бычье пересечение происходит в границах кумо. Нейтральный сигнал пересечения линий тенкан сен (Tenkan-sen) и киджун (Kijun-sen) на продажу имеет место, когда медвежье пересечение происходит в границах кумо.

— Слабый сигнал пересечения тенкан сен (Tenkan-sen) и киджун сен (Kijun-sen) на покупку, имеет место, когда бычье пересечение происходит под кумо. Слабый сигнал пересечений тенкан сен (Tenkan-sen) и киджун сен (Kijun-sen) на продажу, имеет место, когда медвежье пересечение происходит над кумо.



Но подождите! Проверили ли мы чику спан (Chinkou Span) ?

Мы узнали, какой сигнал дает нам пересечения тенкан сен (Tenkan-sen) и киджун сен (Kijun-sen), но в уравнении есть еще одна составляющая – это чику спан. Этот компонент, согласно теории Ишимоку, выступает в качестве своеобразного «последнего арбитра», и его следует учитывать при рассмотрении любого торгового сигнала в графической системе Ichimiku Kinko Hyo. Пересечение линий тенкан сен (Tenkan-sen) и киджун сен (Kijun-sen) не является исключением. Каждый из трех случаев пересечения этих линий, описанных выше, можно подвергнуть дальнейшей классификации в зависимости от положения чику спан (Chinkou Span) по отношению к ценовой кривой.

Допустим, если мы получили сигнал на покупку и чику спан (Chinkou Span) находится над ценовой кривой, это добавит сигналу дополнительной надежности. Точно также, если мы получили сигнал на продажу, когда чику спан (Chinkou Span) находится под ценовой кривой, это будет дополнительным подтверждением сигнала. Если же положение чику спан (Chinkou Span) по отношению к ценовой кривой противоположно сигналу пересечения ТС/КС, то сигнал следует рассматривать как более слабый.

1. Вход
Вход по методике пересечения ТС/КС очень простой ордер размещается в направлении пересечения, после закрытия свечи. Однако, в соответствии с правилами торговой тактики Ишмоку трейдер должен помнить о значительных уровнях поддержки/сопротивления около пересечения. Неплохо, если закрытие происходит над или под указанными уровнями. Вход в таком случае является более надежным.

2. Выход
Выход при работе по этой стратегии варьируется в зависимости от текущей ситуации на графике. Наиболее распространенной методикой выхода является выход при пересечении линий тенкан сен (Tenkan-sen) и киджун сен (Kijun-sen) в противоположном направлении. Однако, ваша стратегия управления рисками и специфика выбранного тайм-фрейма могут подсказать другой, более ранний выход. Вы также можете использовать выход, основанный на других сигналах Ишимоку.

3. Размещение стоп-лоссов
В данной стратегии, в отличии от некоторых других стратегий, не существует установленных правил установки стоп-лоссов на уровнях других линий Ишимоку. Вы можете использовать специфику временного диапазона и правила управления капиталом для определения стоп-лоссов.

4. Фиксация прибыли
Установление целей прибыли при использовании тактики пересечения тенкан сен (Tenkan-sen) и киджун сен (Kijun-sen) зависит от используемого вами подхода. С точки зрения дей- или свинг-трейдера цели фиксации можно устанавливать, используя ключевые уровни поддержки/сопротивления. С точки зрения позиционного игрока, который обычно не ставит жестко зафиксированных целей, можно дождаться окончания текущего тренда, о чем может засвидетельствовать пересечение тенкан сен (Tenkan-sen) и киджун сен (Kijun-sen) в противоположном направлении.

Пример
Ниже на рисунке представлен дневной график с несколькими примерами пересечения чику спан (Chinkou Span). Учитывая тот факт, что чику спан (Chinkou Span) сдвинута на 26 периодов в прошлое, мы всегда должны помнить как о местоположении чику спан (Chinkou Span) по отношению к ценовой кривой (само пересечение), так и о текущей свече по отношению к кумо. В точке А1 линии тенкан сен (Tenkan-sen) и киджун сен (Kijun-sen) образовали Мертвый крест, в этот момент чику спан (Chinkou Span) находится в точке А2 и пересекает ценовую линию вниз, что подтверждает образовавшийся медвежий тренд. В точке В1 тенкан сен (Tenkan-sen) и киджун сен (Kijun-sen) показывают нам Золотой крест, что подтверждает чику спан (Chinkou Span) пересечением с ценовой кривой вверх (точка В2). А в точке С киджун сен (Kijun-sen) и тенкан сен (Tenkan-sen) вновь соприкасаются, но не фиксируют пересечение, что показывает нам на усиление бычьего тренда и его дальнейшее продолжение.



Пересечение киджун сен

Пересечение киджун сен (Kijun-sen) – один из самых мощных и надежных инструментов в наборе торговой системы Ichimoku Kinko Hyo. Эта методика может быть использована почти на всех временных диапазонах с отличными результатами, хотя в целом она менее надежна на внутредневных диапазонах, поскольку в них вырастет волатильность. Сигнал по методике киджун сен (Kijun-sen) генерируется, когда цена пересекает эту линию. Если пересечение происходит снизу вверх, то это сигнал на покупку. Если пересечение происходит сверху вниз, то это сигнал на продажу. Однако, как и во всех других случаях использования элементов Ишимоку, мы должны проверять этот сигнал посредством других линий, которые дает нам графический пакет.

В целом, случаи, с которыми мы встречаемся при работе по этой стратегии, можно разделить на три группы: сильные, нейтральные и слабые сигналы.

— Сильный бычий сигнал на покупку по пересечению киджун сен (Kijun-sen) генерируется, когда бычье пересечение имело место над кумо. Сильный медвежий сигнал на продажу по пересечению киджун сен (Kijun-sen) генерируется, когда медвежье пересечение произошло под кумо.

— Нейтральный бычий сигнал генерируется, когда бычье пересечение происходит в границах кумо. Нейтральный медвежий сигнал генерируется, когда медвежье пересечение происходит в границах кумо.

— Слабый бычий сигнал генерируется, когда бычье пересечение происходит под кумо. Слабый медвежий сигнал генерируется, когда медвежье пересечение происходит над кумо.

Пример

На рисунке снизу показан график дневного тайм-фрейма и представлен пример классификации сигналов по киджун сен (Kijun-sen).

Спорные моменты классификации показаны в точках А и В. В точке А сигнал является скорее сильным, нежели нейтральным, так как пересечение с киджун сен (Kijun-sen) произошло ближе к верхней границе тонкого кумо. А в точке В сигнал можно классифицировать как нейтральный, потому что пересечение произошло очень близко к границам кумо, а сама свеча вообще закрылась под облаком.



Подтверждение по чику спан

Также как и в случае с методикой, основанной на пересечении тенкан сен (Tenkan-sen) и киджун сен (Kijun-sen), благоразумный трейдер проверит также валидность сигнала при помощи линии чику спан (Chinkou Span). Каждую из трех групп сигналов, о которых было написано выше, можно разделить еще на две группы в зависимости от взаимного расположения киджун сен (Kijun-sen) и чику спан (Chinkou Span). Если пересечение с сигналом на покупку имело место в тот момент, когда чику спан (Chinkou Span) находится над ценовой кривой, то это добавляет дополнительную силу сигналу. Точно также, если сигнал на продажу был получен, когда чику спан (Chinkou Span) находилась под ценовой кривой, то это будет дополнительным подтверждением сигнала на продажу. Если же чику спан (Chinkou Span) находится по отношению к ценовой кривой в противоположном направлении от сигнала, то тогда сигнал необходимо считать более слабым.

1. Вход
Вход по пересечению киджун сен (Kijun-sen) очень простой – ордер размещается в направлении пересечения, после того как пересечение подтверждается закрытием. Однако, в соответствии с правилами торговой системы Ишимоку трейдер должен помнить о значительных уровнях поддержки/сопротивления около пересечения. Неплохо, если закрытие происходит над или под указанными уровнями. Вход в таком случае является более надежным.

2. Выход
Выход по методике пересечения киджун сен (Kijun-sen) осуществляется в момент, когда происходит пересечение цены и киджун сен (Kijun-sen) в противоположном направлении. В этой стратегии выход осуществляется по стоп-лоссу. Таким образом, важно, чтобы трейдер передвигал стоп-лосс вместе с линией киджун сен (Kijun-sen), чтобы иметь возможность максимизировать прибыль.

3. Размещение стоп-лосса
Киджун сен (Kijun-sen) – уникальна среди других стратегий системы Ишимоку, поскольку при ее использовании определение и управление стоп-лосса происходит при помощи линии киджун сен (Kijun-sen). Это становится возможным благодаря тому, что сама линия киджун сен (Kijun-sen) отражает ценовое равновесие, что делает ее отличным идентификатором рыночных настроений. Например, если цена откатывается под линию киджун сен (Kijun-sen) после бычьего пересечения, это показатель того, что моментум для движения вверх был недостаточным.

После открытия позиции по пересечению киджун сен (Kijun-sen), трейдер должен определить, где находится линия на графике и разместить стоп-лосс в 5-10 пунктах в противоположную сторону от уровня входа. Точное количество пипсов для стоп-лосса зависит от динамики пары и исторического поведения цены по отношению к линии киджун сен (Kijun-sen), а также от вашей толерантности к риску, однако 5-10 пунктов – вполне нормальный уровень для большинства ситуаций. При открытии короткой позиции размещаем стоп-лосс над линией киджун сен (Kijun-sen), при открытии длинной позиции под этой линией.

Когда вы удерживаете позицию, перемещайте стоп-лосс вслед за линией киджун сен (Kijun-sen), не забывая однако, что у вас должен сохраниться зазор в 5-10 пипсов.

Торговля на пробое Кумо (облака)

Торговля на пробое Кумо – торговая стратегия, которую можно использовать на разных временных диапазонах, хотя, как правило, ее использование наиболее эффективно для больших тайм-фреймов (дневных, недельных, месячных). Это весьма полезный инструмент в техническом арсенале трейдеров. Однако, по сравнению с другими тактиками Ишимоку, торговля на пробое Кумо самая слабая стратегия, так как она основана исключительно на анализе взаимоотношения «облака» и цены. Анализ графиков исключительно при помощи «кумо» дает нам «большую картину», в которой внимание фокусируется только на том, торгуется ли цена под или над облаком. Стратегия проста: сигнал на покупку мы получаем, когда цена закрывается над кумо, сигнал на продажу мы получаем, когда цена закрывается под кумо.

На графике показаны примеры сигналов по этой стратегии.



1. Вход
Вход по стратегии торговли на пробое кумо очень простой – когда цена закрывается над или под облаком, мы размещаем сделку в направлении пробоя. Однако здесь есть своя специфика. Нам надо удостовериться в том, что пробой не является ложным. Особенно часто ложные пробои наблюдаются, когда дно или вершина облака являются плоскими. Для этого нам необходимо проанализировать другие составляющие графика Ишимоку, которые помогут вам определиться, стоит ли входит на том или ином пробое. Таким «тормозом» могут быть уровни, которые формирует чику спан (Chinkou Span), тени облака или другие составляющие структуры, которые могут действовать в качестве дополнительных уровней поддержки или сопротивления, для подтверждения направления и моментума потенциальной сделки.

Трейдеры, работающие по этой стратегии могут также использовать «настроения» облака, перед тем, как открывать позицию. Если облако является медвежьим, то оно подтверждает медвежий сигнал, сгенерированный при закрытии цены ниже границ облака, дает нам дополнительную уверенность в том, что сигнал не был обычной аберрацией чрезмерной волатильности. Если же «настроение», демонстрируемое облаком, противоречит сигналу, то следует либо подождать пока оно не изменится на противоположное, либо использовать консервативные тактики определения размера позиции, чтобы иметь возможность учесть возросший риск.

2. Выход
Выход при работе по этой стратегии – самая легкая ее часть. Трейдер просто ждем срабатывания стоп-лосса, когда цены выходит за пределы противоположной границы облака. При этом стоп-лосс, пока позиция остается открытой, постоянно пододвигается к цене, чтобы мы имели возможность максимизировать прибыль и минимизировать торговые риски.

3. Размещение стоп-лосса
Поскольку торговля по кумо является торговлей следованию крупным трендам, стоп-лосс размещается в той точке, где можно будет говорить о том, что тренд является несостоятельным. Таким образом, мы размещаем защитный стоп-лосс с противоположной стороны облака, на расстоянии 10-20 пунктов от его границы. Если цена достигает стоп-лосса, то можно быть почти полностью уверенным в том, что большой тренд изменился.

4. Цели прибыли
Хотя мы и можем определять при работе по этой стратегии цели прибыли при помощи традиционных методик, следует помнить, что все-таки здесь речь идет в большей степени о позиционной торговле, при которой лучше просто передвигать стоп-лосс поближе к цене, например к границам облака параллельно его движению. Этот метод позволит вам извлечь из сделки максимум прибыли, дождавшись окончания тренда.

Ну вот и вся система. На первый взгляд может показаться сложной. Но когда вы попробуете ее в работе — останетесь довольны. Можно и применять как всю систему целиком, так и отдельно взятую стратегию.